Достаточность капитала первого уровня банка «Уралсиб» в январе 2016 года может упасть ниже нормативных значений, считает Fitch Rating. Капитал банка съедает просрочка и дочерние компании.
Три причины
Во вторник, 20 октября, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в иностранной валюте банка «Уралсиб» в валюте с B до B- и поместило на пересмотр с возможностью понижения.
Как отмечается в пресс-релизе агентства, уже в январе будущего года норматив достаточности капитала первого уровня «Уралсиба» может снизиться с текущих 6,8 до 4,8% (установленный ЦБ минимум составляет 6%) в результате трех событий. Во-первых, ежегодно банк вычитает из регулятивного показателя базового капитала 20% своих инвестиций в СГ «Уралсиб». Во-вторых, ожидается, что «Уралсибу» придется переклассифицировать бессрочный долг из капитала первого уровня во второй. В-третьих, есть вероятность, что «Уралсибу» придется создать резервы в размере 12% от капитала под обесценение конвертируемых бондов дочерней лизинговой компании. В результате банк столкнется с риском нарушения норматива достаточности капитала первого уровня, если он не будет докапитализирован, считает Fitch.
«Fitch сделало гипотетическое предположение по снижению нормативов достаточности основного капитала, основываясь на проекте новых правил расчета капитала по «Базель III», которые еще не утверждены и более того, проходят активное обсуждение с регулятором», — пояснил РБК зампред банка «Уралсиб» Алексей Сазонов. При этом, по его словам, предположение Fitch в отношении банка некорректное, так как у последнего в составе основного капитала учитывается бессрочный субординированный заем, который не подпадает под реклассификацию в дополнительный капитал в случае введения новых правил.
Показатели падают
Агентство указывает, что в первом полугодии финансовые показатели банка продолжили слабеть: из-за роста стоимости привлеченных средств чистая процентная маржа снизилась с 6 до 2%, доля отчислений в резервы выросла с 2 до 6% от портфеля. «Доля неработающих кредитов (просрочены более 90 дней) увеличилась с 11 до 15%», — подсчитало Fitch.
Убыток банка превысил 10 млрд руб., капитал за полгода сократился на 9,6 млрд до 25,1 млрд руб., следует из его МСФО за полгода. «Есть значительный риск, что из-за принятия тех или иных решений в отношении «Уралсиба» некоторые его кредиторы могут понести потери», — считает Fitch.
В агентстве отмечают, что пока неизвестны результаты проверок, которые проводят в банке представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и ЦБ. Как ранее писал РБК, Банк России при участии АСВ с прошлой пятницы проводит проверку банка «Уралсиб». «Целью проверки является оценка полноты и своевременности исполнения банком ранее выданных рекомендаций», — уточнила пресс-служба банка «Уралсиб». «Регулятор, в частности, проверяет, как прошла недавняя докапитализация банка», — добавил источник, близкий к «Уралсибу».
В августе основной акционер «Уралсиба» Николай Цветков пополнил капитал банка на 15,2 млрд руб. деньгами, землей и недвижимостью. Всего в 2015 году Цветков внес в капитал банка 17,6 млрд руб., не считая списания субординированного займа в начале года. После всех этих действий капитал банка составляет 42,2 млрд руб. (на 1 сентября). Объем резервов на возможные потери — 35,6 млрд руб., сообщала ранее РБК пресс-служба «Уралсиба».
Проверка ЦБ, проведенная в «Уралсибе» в начале года, выявила недоначисленные резервы на 9,9 млрд руб., говорила пресс-служба банка. Замдиректора группы «Рейтинги финансовых институтов» S&P Сергей Вороненко ранее отмечал, что в январе и феврале банк пополнил капитал, выпустив субординированные облигации на $77,3 млн и переоформив субординированный кредит на $71,6 млн, выданный ранее «связанной стороной», в бессрочный долг. В то же время Вороненко указывал, что проблемы с капиталом «Уралсиба» этим не были решены.